시스템 구축 과정과 경험담!
제 생각에 거래는 세 가지 단계로 나눌 수 있습니다. 어쩌면 그 후에도 더 많은 단계가 있을 수 있지만, 저는 아직 그 단계에 도달하지 못했습니다. 그래서 이 세 가지 단계만 말씀드리겠습니다. 이는 거래에서 마주치는 세 가지 문제를 해결하는 데 대응합니다.
첫 번째 단계는 다양한 기술적 지표나 심지어 차트 분석을 사용하는 단계입니다. 저는 이 단계를 거래의 랜덤 단계라고 부릅니다.
이 단계에서는 매일 다양한 기술적 형태와 지표를 연구합니다. 이동 평균선, RSI, 볼린저 밴드, 심지어 엘리엇 파동 이론, 갠 등의 지표를 다룹니다. 특정 차트 패턴이나 지표를 발견하고 실험해 보면 유효하다고 생각됩니다. 그러다 어느 순간 그것이 무효화되면 아주 답답해지고, 포기하고 다른 것을 찾기 시작하게 됩니다. 이 과정을 반복하면서 여러 지표의 조합을 사용하게 되지만, 여전히 결함이 있음을 발견합니다. 이 과정은 몇 년에서 2년에서 5년 정도 걸릴 수 있습니다. 이 단계는 거래에서 이익을 창출하는 문제만 해결할 수 있습니다.
이익 문제를 해결하는 것이 끝이냐고 할 수 있습니다. 그러나 거의 동의하지 않습니다. 이익 문제는 매우 기본적인 문제입니다. 여기서의 이익은 매우 낮은 요구 사항입니다. 리탄은 누구나 5분 동안 코미디를 할 수 있고, 누구나 3일 동안 수익을 올릴 수 있다고 말했습니다. 그러나 3개월, 3년은 어떻습니까? 당신은 아마도 규칙을 찾고 있다고 할 것입니다. 이것이 틀렸습니다. 당신은 규칙을 찾고 있는 것이 아니라 확률을 찾고 있습니다.
규칙은 제3단계에서 이야기할 부분입니다. 그러나 거래에서 확률만으로는 충분하지 않습니다. 확률, 배당률, 심리 상태 등을 모두 고려해야 합니다. 이 단계에서는 이를 모두 다룰 수 없어 거래 결과가 랜덤하게 됩니다. 이번 달에 이익을 보고, 다음 달에도 이익을 보지만, 다다음 달에는 계좌가 폭발할 수 있습니다. 인간의 본성도 규칙의 일부입니다. 연속으로 3개월 동안 이익을 볼 때, 이 규칙이 작용하기 시작합니다. 신중하게 생각해보세요.
다수의 사람이 이 단계에서 탈락합니다. 왜냐하면 자신이 분석 수준이 낮아서 거래에서 실수가 발생한다고 생각하며 다음번에는 교훈을 얻어 잘할 것이라고 믿습니다. 하지만 이 단계에서는 새로운 문제가 항상 방금 찾은 해결책을 무너뜨립니다. 이 과정을 무한히 반복하게 됩니다. 그러나 이 단계의 내용은 반드시 필요합니다. 다섯 번째 빵으로 배가 부르는 것이지 첫 번째 네 개의 빵이 필요 없다고 할 수는 없습니다. 이 단계는 첫 번째 빵과 같습니다. 수많은 차트 분석과 판단이 당신의 기본 지식으로 융합되어 나중에 쉽게 거래할 수 있는 단계에 도달하는데 필수적인 지원이 됩니다. 눈에 보이지 않지만 효과는 있습니다. 이 단계에서 계속 거래를 하고 있다면 모든 내용을 다 분석했지만 여전히 안정적인 수익을 내지 못하고 있다면 다음 단계로 넘어가는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 매우 오랜 시간이 걸려 탈락할 수 있습니다. 2년 이상 거래를 했는데도 모든 시장을 분석하고 맞추려 하고 있다면, 이는 완전히 잘못된 것입니다. 모든 시장을 맞출 수 있는 사람은 없습니다. 손실을 인정하지 못한다면 다음 단계로 넘어갈 수 없습니다. 이 단계에서는 손익을 반복하게 됩니다.
두 번째 단계는 수학적 모델 단계라고 부릅니다.
이 단계에서는 더 이상 모든 거래를 맞추려 애쓰지 않습니다. 정상적인 손절매를 받아들이고 손절매도 거래의 일부임을 이해합니다. 확률, 배당률, 자금 관리 개념을 도입합니다. 간단한 수학적 모델을 사용하여 찾은 확률이 장기적으로 기대치를 충족하는지 계산하고, 이를 미세 조정하여 그 값을 확대하고 안정적으로 운영합니다. 더 이상 모든 지표를 완벽하게 사용하려 하지 않습니다. 각 도구는 장단점이 있다는 것을 이해하고, 장점을 활용하고 단점을 받아들이면서 균형을 맞추고 선택합니다.
결국 간단한 조합으로 모델을 고정시키고 남은 것은 실행, 지루한 기다림, 기계적인 실행입니다. 이 단계에서는 시간 문제를 해결합니다. 모델을 잘 다듬고 실행하면 지속적으로 안정된 이익을 낼 수 있습니다. 이 단계에서는 초보자가 이해하지 못하는 매우 간단한 모델을 사용해도 됩니다. 차트에 그 어떤 선도 그리지 않을 수 있습니다. 이 단계에서는 분석이 중요하지 않습니다. 모든 거래를 맞추려 강요하지 않기 때문에 틀리더라도 상관없습니다. 개인 거래자라면 가장 편안한 단계입니다. 자신의 계좌를 모델에 따라 반복적으로 거래만 하면 되고, 심리적 부담이 없으며, 기대치가 많이 줄어들고, 개인적으로 발전하려고 노력할 수 있습니다. 자유로운 시간이 많고, 시장은 작은 현금 인출기와 같습니다.
이 단계에서는 이익 문제와 시간 문제를 해결했지만, 규모 문제는 해결하지 못했습니다. 자신의 계좌를 운영하는 것은 괜찮지만, 동일한 전략으로 더 큰 규모의 자금을 다룰 수는 없습니다. 인간의 본성과 이념의 문제가 있기도 합니다.
세 번째 단계는 규칙의 단계라고 부릅니다.
이 규칙은 첫 번째 단계에서 찾으려 했던 규칙과는 다릅니다. 여기에서의 규칙은 기본 운영의 논리이며 언제든지 유효한 철칙입니다.
규칙이 더 기본적일수록 강력하고, 더 기초적일수록 효과적입니다. 예를 들어, 가격이 볼린저 밴드 상단에 있다면 하락할 가능성이 있고, 하단에 있다면 상승할 가능성이 있다고 말하는 것은 가치가 높지 않습니다. 볼린저 밴드를 조금이라도 이해한 사람이라면 유효성이 거의 반반임을 알 수 있습니다. 그러나 "가격은 항상 변동한다"고 말하는 것은 반박할 수 없습니다. 이는 시장의 가장 기본적인 규칙입니다. 가격 변동을 지시하기 위해 존재합니다. 이러한 논리에 기반한 거래 시스템은 가격이 변동하기만 하면 이익을 낼 수 있음을 의미하지만, 저는 아직 이를 실행에 옮기지 못했습니다.
다소 낮은 수준의 규칙 위에 모델을 구축하여 변동성을 이용해 이익을 얻거나 트렌드를 따르는 모델을 구축합니다. 이때 첫 번째와 두 번째 단계의 내용을 활용하여 장기적으로 긍정적인 기대값을 가지도록 시스템을 조정합니다. 변동성을 이용한 전략석는 트렌드 전략의 모델을 구축하여, 각 접근 방식을 선택하고 결과적으로 전체 수익이 양수로 만드는 것이 목표입니다.
시장이 여전히 변동성과 트렌드를 교대로 따르고 있다는 것을 알고 있기 때문에 시스템이 유효함을 확신할 수 있습니다. 거래가 무작위가 아니라 예측 가능합니다. 단기적 손실을 두려워하지 않고, 장기적 손실을 피할 수 있습니다. 이러한 논리를 이해하지 못하면 시스템의 유효성을 신뢰하기 어렵습니다. 이는 대부분 변동성 전략이 효과적이지 않는 결과로 이어집니다.
이 규칙에 기반한 거래 모델로 규모에서 오는 제한을 극복할 수 있습니다. 거래가 인간의 본성에 의해 영향을 받지 않습니다. 탐욕과 두려움이 덜어지며 단순한 실행자가 될 수 있어 프로그램으로 거래를 실행할 수 있습니다.
이 원리를 더 깊이 이해하여 더 많은 규칙을 찾을 수 있습니다. 예를 들면 "가격은 상승하거나 하락한다"고 할 수 있습니다. 이는 맞지만 말장난 같을 수 있습니다. 그러나 이를 통한 모델을 기반으로 행동하면 훨씬 더 체계적이고 안정적인 시스템을 구축할 수 있습니다.
무한한 자본이 있다면 폭락할 일이 없습니다. 유한한 자본을 가지고 있다면 제한된 가격 범위를 대상으로 모델을 설계하면 됩니다. 극단적인 예로 금값이 0이 되는 것을 기준으로 모델을 설계하는 것은 위험성이 낮습니다. 그러나 수익이 적을 수 있으며, 이는 극히 낮은 위험성을 설명합니다. 자본 관리에서 최대 손실을 미리 알고 거래하는 것이 중요합니다.
이러한 기본적이지만 변하지 않는 규칙들은 시스템의 기초로 작용하여 거래의 근본적인 안정성을 제공합니다. 첫 번째 및 두 번째 단계의 내용을 활용하여 세세하게 가다듬고 조정하여 자금 관리를 개선합니다.
여러 내용을 나열한 이유는 주제를 이끌어내기 위함입니다: 거래에는 비밀이 없습니다.
이 과정을 완료한 후 거래는 처음의 가장 단순한 모습으로 돌아갑니다. 매우 단순한 모델에 기반한 기계적인 반복입니다. 이익과 손실에 구애받지 않으며, 매수나 매도에 상관없이, 계좌의 크기나 시장 상황 역시 중요하지 않습니다. 거래는 분석이나 예측이 아니라 큰 샘플에서의 확률만을 추구합니다. 큰 샘플과 안정성을 통해 거래 결과를 고정시킬 수 있습니다. 작년에 50% 수익을 올렸다면 올해와 내년에도 50%를 달성할 가능성이 큽니다.
이는 이익 문제, 시간 문제, 그리고 규모 문제까지 해결된 모습입니다. 이 전 단계에서 이미 누군가가 이 같은 이야기를 했을 것이며, 도가 사전기타 길일 수 있습니다. 거래의 최종 상태는 심플한 모델에서의 기계적인 반복과 긴 기다림입니다. 이 점을 이해하고 첫 번째 단계에서부터 세 번째 단계를 목표로 전진하면 좋습니다. 답을 알고 역추적하며 노력을 기울여 과정을 고도화시키는 것입니다. 이것은 거래를 단순한 직업으로 만들고 연습을 통해 훈련된 결과로 만듭니다. 정해진 방향과 길을 통해 어려운 과제를 최대한 간단하게 만듭니다.
이 과정에서 중요한 점은 모델을 구축하고 다듬으면서 긍정적인 장기 기대값을 유지하는 것입니다. 변동성 전략이나 트렌드 전략을 채택하든 손익 비율을 조정하면 됩니다. 이후의 과정에서는 자신만의 경계를 설정하고 초과 부분은 욕심내지 않습니다. 이는 여전히 인간의 본성과 싸워야 하지만, 최종 목표에 대한 명확한 이해가 있다면 내적 갈등은 줄어들 것입니다.
터틀 트레이딩의 아이디어도 비슷한 접근 방식을 취합니다. 이는 기계적인 반복을 통해 거래자를 훈련하고 양성하는 것입니다. 간단한 모델에서의 반복을 통해 효과를 극대화합니다. 이는 기본적으로 작동하는 모델 여러 가지를 구축할 수 있으며, 각 개인이 자신에게 맞는 모델을 찾을 수 있어야 합니다. 점점 더 특정한 도구와 경계선을 구체적으로 정의하여 분명한 목표를 추구합니다.
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