系統的建立過程及踩過的“坑” !
在我看來交易分爲三個階段，或許後面有更多的階段，是我還沒達到那一層。所以只能先講這三個。對應解決交易裏面臨的三個問題。
第一階段就是那種用各種技術指標甚至裸K分析的階段，我稱之爲交易的隨機階段。
這個階段你每天研究各種技術形態， 各種指標： 均線， RSI，布林帶， 甚至波浪理論， 江恩等等。你抓到一個K線形態或者指標，試驗覺得可以， 隨後發現失效的時候也很要命， 遂放棄， 再換一個， 重複上述過程。最後開始用各種指標的組合，發現在限制你下單的同時依然有漏洞，如此反覆。這個過程大概要經歷個好幾年，2到5年不等吧。這個階段只能解決交易的盈利問題。
你可能會說解決盈利問題不就行了嘛，交易的最終目的不就是盈利。不對，盈利問題是很初級的問題， 這裏的盈利是要求很低的那種，李誕說每個人都可以說五分鐘的脫口秀，每個人都可以做三天的盈利。但是三個月， 三年呢。或許你會說不對啊，我是在找規律啊， 又錯了，你不是在找規律，你是在找概率。規律是一直循環不變的東西：太陽每天東昇西落是規律；人的生老病死是規律；王朝的興衰更替也是規律。不以人的意志爲轉移。
規律這部分在第三階段。但是你要知道在交易裏僅僅通過概率一個因素是完全不夠的，還有賠率，還有心態，在這個階段你很難顧的全。所以就造成了你交易結果的隨機性，這個月盈利，下個月盈利，下下個月可能爆倉的結果，人性也是規律的一部分。在你連續三個月盈利的時候，這個規律差不多就開始起作用了，你細品。
多數人會在這一階段被淘汰掉， 因爲他一直覺得是不是因爲我分析水平不高，交易失誤是因爲這次大意了，下次吸取教訓就會好。但是這個階段，新的問題總是在打臉剛剛找到的解決辦法。然後循環往復。但是這個階段的內容又是必須的，因爲就像人喫第五個饅頭才飽了，就不能說前四個饅頭沒用對吧。
這個階段就是那第一個饅頭，對於盤面的無數次研判和分析，都會變成你的底層知識，融入到你的意識裏，在你後面可以輕鬆交易的階段都離不開這部分的支持，看不見但是管用。如果你現在還是在這個階段做交易：把盤面上所有的內容都研究透了但依然無法穩定。
那我建議你收拾收拾進下一階段。因爲如果你一直走不出來那可能很久很久都走不出來，直到淘汰掉。如果你交易了超過兩年以上，還在尋求把所有的行情都分析對，都做對，這個應該就有點不太對了，因爲不會有人能把所有的行情都分析對。如果你不能接受虧損的客觀性，那就沒辦法進到下面一個階段去。在這個階段虧虧賺賺。
第二個階段我管叫數學模型階段。
這個階段你不再執着於把每個行情都做對，你開始接受正常的止損， 明白止損也是交易的一部分。你引入了概率，賠率和資金管理的概念。你用簡單的數學模型來計算你找到的概率是不是長期期望爲正，然後不斷的微調，把這個正值擴大，穩定運行。你不再糾結於把每個指標都用到完美， 因爲你知道每個工具都是各有優劣的，用它的長處接受他的缺點，然後權衡和選擇。
最終用一個很簡單的組合把你的模型固定下來，剩下的就是執行，枯燥的等待和機械的執行。這個階段解決的是時間問題。如果你把模型打磨好，執行落實下來，就可以慢慢做到持續穩定盈利。在這個階段有人的模型簡單到一根K線， 一根均線，然後這是第一階段的人無法明白的事情，然後就覺得這人不行，他的盤面上太乾淨了， 啥線也不會畫，估計也不會分析。
實際上這個階段分析這件事已經變得次要了，我既然不強求把每個單子都做對，那錯了就錯了吧。這個階段，如果你是個人交易者那是最舒服的一個階段，抱着自己的賬戶按照模型重複就行，沒有心理負擔，沒有很大的期待，努力向內求提升自己，接受所有好的壞的結果。時間和空間都足夠自由，市場算是你的小型取款機。這個階段解決了盈利問題和時間問題，但是還沒有解決規模問題，意思就是你做自己的賬戶可以，幾千幾萬美金可以的。但是同樣的策略可能不能駕馭更大規模的資金體量。這中間有人性的問題，還有所謂的指導思想的問題。
第三個階段我管他叫規律階段。
這個規律和第一階段所尋找的那種規律不一樣，這裏的規律你要是願意理解成道也可以。就是那種底層運行的邏輯，任何時候都有效的鐵律。
規律越底層越強大，越基礎越有效。如果你說價格在布林帶上軌就跌，在下軌就漲，這種規律有效性高嗎，但凡對布林帶有過一點了解就明白，有效性差不多一半左右。但是如果我說價格總是波動的，就沒法反駁了。這應該是市場最基礎的規律了，他就是爲了指示價格而生的。但你肯定說我說了句正確的廢話，這確實正確但不一定是廢話，我換個角度給你講你就明白他的強大了：如果你把你的交易系統建立在這個邏輯之上，那就說明，只要價格有波動那你就能盈利。但是很抱歉我還沒做到。
然後我們退而求其次，不把模型建立在每分每秒的波動上，建立在一段一段的規律上：價格要麼是震盪的要麼是單邊的，也是沒法質疑的。那剩下的問題就是怎麼在這個邏輯上建立模型。就需要篩選和計算，就要用到第一階段和第二階段的內容了，你在這個邏輯上建立模型，運行調整直到你的系統長期運行的期望值是正。不管你是選震盪策略還是單邊策略，都需要接受只能賺一邊虧另一邊的結果， 然後讓整體結果爲正。
然後你的底氣來自於只要市場還是遵循震盪和單邊交替運行，那你的系統就是有效的。結果就是可預測的。他不是隨機的。你選單邊策略然後在震盪中連續止損的時候心裏不慌，和選震盪策略在單邊啓動的時候能果斷止損。因爲你知道他不會一直震盪以及他不會一直震盪。第一個一直震盪是在單邊策略中你不會一直虧損，第二個一直震盪是在震盪策略中你不會一直盈利。多數震盪策略結果不太好都是因爲你膨脹到忘記了這個邏輯導致的。
如果交易模型是建立在這個規律上面的，那就可以擺脫規模的限制。因爲交易不再在我人性弱點限制之內。我是不是貪婪恐懼都不影響規律的運行。我只是個執行者，甚至說可以寫個程序去執行。
我們可以在可以在這個理論基礎上尋到更多的規律， 比如說價格要麼是上漲的要麼是下跌的。又來一句正確的廢話，但是我換種方式給你解讀你聽聽看：價格不是上漲就是下跌意味着價格不會永遠上漲也不會永遠下跌。我沒有做這個邏輯，但是我大膽猜一下，從這個規律出發建立起來的模型，應該快接近馬丁了。有人說馬丁的結局就是爆倉，那是因爲你對馬丁的認識不夠。
如果你有無限的子彈還會爆倉嗎，你沒有無限的子彈，那好子彈有限的話就去做有限的價格。我舉個極端的例子，如果你以黃金價格跌到0爲底線設計你的模型，我相信風險會極低，你又會說那我的利潤會很少，所以你明不明白啥叫風險極低。馬丁的正確運用在於你需要提前計算你的極值，然後接受這個底線。你設計了一個可以可以承受300美金單邊行情的模型， 那行情一旦走了個400美金的單邊拉爆你，你就不會抱怨說是自己運氣不好。
所有這些基礎但是不變的規律作爲你的底層支撐去構建你的系統，至少你的根基是牢固的，在這個基礎上去打磨細節，調整概率和盈虧比，資金管理。用上面第一階段和第二階段的內容。
我之所以羅列這麼多是爲了引出主題：交易沒有祕密。
這一個過程走下來之後你會發現交易回到了最初最簡單的模樣。在一個極其簡單的模型上面機械的重複。中間無所謂止盈和止損，無所謂做多還是做空，無所謂賬戶大還是小，更無所謂基本面利好還是利空。交易不做分析不做預測不關心戰爭和庫存也不關心經濟數據。那些都有隨機的成分。我只求一個大樣本的整體概率。在一個概率事件中執行大樣本和穩定性。這樣才能儘可能的把你的交易結果固定下來，去年做了50%，今年做了50%，那我大概率可以推測明年也能做到50%。
這纔是解決了盈利問題，時間問題和規模問題之後的樣子。在這之前你肯定也聽過有別人給你這麼講過，說大道至簡，交易到最後很簡單，可是你大概不能明白爲什麼。如果這些能幫助你理解一點，那我也覺得很點作用。
然後我的想法是，如果一個交易者走正的路線， 從第一階段K線分析技術指標開始，走到最後成熟的交易者，應該是有些漫長的過程。但是換個思路想，假設你認可這種邏輯，那從後面倒着推回去，是不是會更容易些。一開始就知道了交易最終的狀態就是在一個簡單的模型上面機械的重複和漫長的等待，那麼就先打磨這個模型，在第一階段的時候就奔着第三階段去。你要先接受這個結果，然後倒推去努力，打磨過程。就有點類似於我已經知道答案了，再去理解其中的步驟。這樣就可以把交易做成一份普通的工作， 一個刻意訓練的結果。就好像普通的技術工種一樣，只要給出正確的思路和前進路徑，可以把一個很難的事情儘量簡單化。
在這個過程中你需要做的一點是在你構建和後期打磨你的模型的時候，確保你的模型能跑的通，長期期望值爲正。倒也無所謂震盪策略還是單邊策略，單邊策略你就扣賠率，確保損五張單子六張單子之後一張單子能拉回來，震盪策略就扣勝率，確保盈利了五六張單子之後一個破位行情的止損不會把前面的虧完， 就行了。
海龜交易的理念差不多也是這個思路：交易員是可以刻意訓練和培養的。在一個簡單的模型上機械的重複。我在認爲這個思路可行的同時也會覺得大家沒必要用同樣的模型。建立一個極其簡單的模型還是有很多種的。每個人都可以建立適合自己的模型。其實難點在於打磨和執行過程。劃定邊界然後只取自己的那一部分。超出部分一毛錢也不覬覦。這個過程你依然還是要和人性做鬥爭，區別就在於你的心裏有了清晰的最終目標， 不再內耗。
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